商业银行操作风险管理----以中国工商银行为例

摘要

美联储前主席格林斯潘曾经说过：“商业银行的基本的职能是预测、承担和管理风险。”商业银行其实就是经营风险并从风险管理中获取收益的企业。可见，风险管理是商业银行的生命线，是现代商业银行最重要、最具决定意义的管理实践之一，也积淀了丰富的管理理论。对于当前中国的银行业而言，市场竞争日趋激烈，随着大数据时代的到来，更有来自互联网金融的冲击，各家商业银行都在大力扩张经营规模和业务范围，这无形中加大了操作风险的管理压力。2004年6月，巴塞尔银行监管委员会在出台的《巴塞尔新资本协议》中明确将操作风险纳入银行资本监管的统一框架，要求银行为操作风险配置相应的资本，与信用风险、市场风险并为现代商业银行的三大风险。操作风险纯粹意味着损失，是一种管理成本，并非利润来源，但通过有效的操作风险管理，可以使相应的成本降低，从而提升利润。

关键词　商业银行；操作风险管理；巴塞尔新资本协议

目录

摘要

引言

一、第一章概述

（一）操作风险的定义

（二）操作风险的分类

（三）操作风险的应用

中国工商银行操作风险定义

中国工商银行操作风险分类

内部欺诈

外部欺诈

劳动合同以及工作场所

客户、产品以及业务操作

实体资产损坏

业务中断和系统崩溃

执行、交割及流程管理。

中国工商银行典型的操作风险成因分析

（一）人力因素

（二）业务流程因素

（三）信息系统因素

（四）外部环境因素

五、中国工商银行操作风险管理应用

（一）工商银行的操作风险管理目标

（二）中国工商银行操作风险管理制度

（三）工商银行的操作风险管理决策

1、实行分级负责制

2、建立综合管理分类控制

3、遵循三道防线原则

4、操作风险偏好和限额管理

5、操作风险管理工具

6、操作风险考评

六、致谢

七、参考文献