优化MACD模型的股票价格变化趋势预测

摘  要

20世纪80年代改革开放以后，我国证券市场逐步建立起来。经过近30年的不断发展，股票市场已成为企业融资的主要方式，并逐步摆脱了对银行资本的依赖。由于股票具有高风险、高收益的特点，吸引了越来越多具有风险偏好的投资者。同时随着我国教育水平的不断提高，越来越多的专业化、高层次的投资者逐渐成为股市的主力军。如何有效地判断股票走势和价格波动，也具有更重要的理论意义和专业应用价值。国外证券业经过200多年历史的发展，各种投资理论的发展可谓五花八门，其中技术分析在近百年来发展迅速，出现过许多传奇人物和分析方法。其中，传统的宏观基本面分析和股票走势图技术分析仍是主流投资者投资股票的主要参考依据，在众多的技术分析工具中，投资者常用的主要技术指标有移动平均（MA）、KDJ、RSI、MACD等。本文主要分析了MACD指标的股票价格预测，研究最优参数在股票市场中的实际应用。

首先，介绍了研究背景、意义、国内外研究成果和股票市场的基本理论，分析了MACD指数的优缺点。

再次，根据股票价格预测的基本理论和技术指标应用的发展过程，重点介绍了MACD指标的详细价格分析原理和应用方法。

最后，主要研究了如何灵活运用MACD指数与其他策略，如何解决MACD指数在实际市场操作中的局限性，如何运用资金管理策略降低投资风险，提高投资收益。

分析表明，MACD指数对短期价格预测是有效可行的。然而，股票价格的波动受到许多因素的影响，如基本面因素等，因此本研究在实际市场中的应用需要更有效的结合趋势分析。

关键词  MACD  股票预测  技术分析  量化投资  数据挖掘

目  录

摘要 I

引言 …………………………………………………………………………………………………  1

研究背景及意义 1

一、MACD指标的优点及缺点 …………………………………………………………… 2

(一）MACD指标的优点 ……………………………………………………………  2

(二）MACD指标的缺点 ……………………………………………………………  2

二、股票价格预测的理论与方法 …………………………………………………… 3

(一）股票价格预测相关知识　…………………………………………………  3

1.股价预测的相关变量 …………………………………………………………………………… 3

2.股价预测的基础 …………………………………………………………………………………… 3

(二）MACD指标的计算方法　 4

(三）MACD指标的原理以及运用法则 ………………………………………  4

1．MACD指标的原理　……………………………………………………… 4

2．MACD指标的运用法则 …………………………………………………  4

三、MACD指标在股票市场的运用方法 …………………………………………… 5

(一）量化选股因子的策略模型 5

(二）优化交易资金管理与风险控制 5

(三）局限性的解决方法与投资建议 ………………………………………  6

1．MACD指标的局限性 ……………………………………………………  6

2．局限性的解决方法 ……………………………………………………  6

3．解决方法 ………………………………………………………………  7 

4．预测与建议……………………………………………………………   7

四、总结与展望 ………………………………………………………………………………  7

(一) 主要总结 ………… ……………………………………………………………  8

(二）进一步研究工作与展望 …………………………………………………  8

结束语  …………………………………………………………………………………………… 10

参考文献 ………………………………………………………………………………………… 11

致谢 ………………………………………………………………………………………………  12