防范股指期货风险的对策-开题报告

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文献综述

（一）国内文献综述

因为我国金融市场起步晚，历史短，国内的专家和学者对股指期货的研究还在起步阶段。主要研究主要为：市场监管部门的证监会机构投资者的券商期货公司等等。

雷裕涛在《我国开展股指期货的特殊风险分析及其防范》（2008年）中指出由于我国特有的市场文化背景，金融市场的现状和政策干预等诸多因素影响，可能导致我国股指期货交易产生特殊风险，并进一步分析其产生的原因，提成了相应的防范措施。彭萍在《股指期货风险研究》（2007年）中指出股指期货交易的风险主要包括两个方面：交易风险和会计风险。

会计风险则分为固有风险，控制风险和职业道德风险等。控制风险和职业道德风险主要是由于内部控制程序不健全内部控制人员专业素质不高及财务人员违背职业道德原则所引起的，因此，股指期货会计风险主要来自固有风险，该风险是由于会计理论缺陷而导致的会计信息失真，进而导致其遭受损失的风险。其它的参考文献有陈幼红的《股指期货投资的风险及其防范》（2008年）从股指交易的概念入手，分析了股票指数期货投资与股票投资的异同，并结合我国股指期货的实际情况，分析了股指期货投资中存在的风险，提出相应的应对措施。王钦安的《浅析我国推出股指期货的意义和防范风险的相关建议》（2008年）从我国金融市场特别是资本市场的具体情况出发，详细阐述了我国推出股指期货的现实意义，并对如何规避股指期货带来的各类风险提出相关建议。

（二）国外文献综述

国外研究股指期货的文献有很多。从研究对象来看，早期的文献大多数以发达国家的股指为研究对象。早期的学术界对风险的认识与研究室结合经济周期理论，在研究经济危机和金融危机时附带阐述的，对风险的根源和影响也都是着眼于从宏观经济角度来分析。1896年，美国经济学家欧文费雪提出了关于资产的当前价值等于其未来现金流贴现值之和的思想，并且这一思想对后来的资产定价理论的发展起到了奠基石的作用。1952年，哈里马科维茨发表著名的论文----证券组合分析，为衡量证券的收益和风险提供了基本思路。马科维茨的现代资产组合管理理论是历史上首次对投资活动中的风险运用现代微观经济学和数理统计学知识来进行全面系统研究的现代金融理论。

其他文献：陈波的《我国股指期货的风险及其防范研究》（2007年）借鉴发达国家（美国）和地区实施和防范股指期货风险经验来对我国股指期货应采取如下措施加以防范：建立严密的法规和监管体系；科学合理地设计股指期货合约；完善市场运行机制，建立严密的风险管理制度；加强期货市场与股票现货市场的合作；壮大与完善股指期货的投资主体；加强股指期货的宣传，加强风险意识与投资技巧的培养；对国际游资建立适时监控和防范预警制度。

论文提纲

引言

1选题背景

2选题意义

（二）文献综述

1国内文献综述

2国外文献综述

（三）股指期货的风险

1股指期货一般风险

2股指期货的特殊风险

3中国股指期货的特有风险

（四）股指期货的风险管理

1风险识别的方法

2风险的测量

（五）防范股指期货风险的相关建议

1建立和完善相关的法律法规

2做好期货监管的基础工作

3科学合理地设计股指期货合约

4加强期货市场与证券市场的合作

5培育和壮大机构投资者

参考文献

三引言

股指期货全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货和金融期货。

一、国内股指期货正式推出

中国证监会有关部门负责人2010年2月20日宣布，证监会已正式批复中国金融期货交易所沪深300股指期货合约和业务规则，至此股指期货市场的主要制度已全部发布。2010年2月22日9时起，正式接受投资者开户申请。公布沪深300股指期货合约自2010年4月16日起正式上市交易。经过近20年的努力，我国证券市场已经形成一个运作良好的市场架构，有接近国际水准的高效交易清算体系。

开展股指期货，有利于改进和完善我国股票发行方式，保证一级市场上新股发行与顺利上市；有利于回避股市的系统风险，保护广大投资者的利益。但是，股指期货因其高杠杆这双刃剑特性。利用好，微观上可以为投资者达到规避风险套期保值的目的；利用不好，则会加剧金融市场的风险给投资者破产威胁，甚至引发金融动荡和金融危机。所以如何正确地认识股指期货的风险，进而有效加以防范和化解，是当前面临的一个重要课题。

参考文献

1 郑振龙，金融计量学上海财经大学出版社2005年8月版

2王宝森，股指期货交易策略及风险管理研究北京理工大学出版社，2007年4月出版

3褚诀海，中国期货市场风险研究北京中国财政经济出版社，2001

4王钦安，浅析我国推出股指期货的意义和防范风险的相关建议 2008年9月

5陈波，我国股指期货的风险及其防范研究 2007年11月

6彭萍，股指期货风险研究 2008年4月

7许宁，我国股指期货的风险分析北方工业大学学报，2004年12月

8鲍建平，股指期货-市场运作与投资策略海天出版社，2002年7月出版

9（英）萨克里弗著，股指期货中国青年出版社，2008年5月出版

10 陈幼红，股指期货投资风险及其防范 2008年1月